首先，我们需要明确什么情况下押金不退属于违法行为。根据《消费者权益保护法》和《合同法》的相关规定，押金的性质是预付金的一种，商家或服务提供方在消费者履行合同义务后应当无条件退还押金。如果商家未按合同约定或法律规定退还押金，消费者可以主张自己的权益。那么，押金不退的行为到底属于违法，消费者应该采取哪些措施保护自己的合法权益呢？
根据《消费者权益保护法》的规定，商家不得侵犯消费者的合法权益。如果商家未能在约定时间内退还押金，消费者有权要求退还，并可要求支付相应的利息。如果商家在明知退还押金义务的情况下恶意拖延或拒绝退还，消费者有权通过法律途径维权，甚至可以向法院提起诉讼。
此外，根据《合同法》的规定，商家与消费者之间的合同一旦生效，双方都应遵守合同约定，完成各自的义务。如果商家无正当理由拒绝退还押金，消费者有权请求其履行退还押金的义务，甚至可以请求赔偿因此造成的损失。
结论:如果商家无正当理由不退还押金，则属于违法行为，消费者完全有权通过合法途径维护自身权益。
核实合同约定: 在签订合同时，消费者应注意查看押金条款，明确押金的退还时间及条件。如果合同中未明确，消费者可以依据法律规定要求商家在合同履行结束后退还押金。
收集证据: 在维权过程中，消费者应保留所有与押金相关的证据，例如支付凭证、租赁合同、短信通知等。这些证据将有助于维护消费者的权益。
协商解决: 在发现押金未退时，消费者应首先与商家进行沟通，提出合理的要求，要求商家按时退还押金。如果协商无果，可以寻求消费者协会等相关机构的帮助。
投诉和举报: 如果商家拒绝退还押金，消费者可以向当地消费者协会或相关监管部门投诉，要求调查处理。
法律诉讼: 如果协商无果，消费者可以通过法律途径提起诉讼，要求商家退还押金，并赔偿因此造成的损失。法院会依据合同条款及相关法律进行判决。
租房押金纠纷: 有很多租客在租房时支付了押金，但租期结束后，房东以各种理由拖延退还押金，甚至扣除部分金额。这种行为涉嫌违约，租客完全可以依法要求退还押金。
商场押金问题: 消费者在商场办理会员卡时支付了押金，商场承诺在客户退卡时全额退还。然而，部分商场会以“政策调整”或“卡片损坏”理由拒绝退还押金，这种做法不合法。
健身房押金纠纷: 有些消费者在办健身卡时支付了押金，健身房承诺在终止会员关系后退还押金。然而，部分健身房利用各种不合理的条款或手续复杂化，导致消费者无法顺利退还押金，侵犯了消费者的权益。
消费者协会: 如果商家拒绝退还押金，消费者可以向当地消费者协会投诉，消费者协会有权力对商家的违法行为进行调查，并帮助消费者解决问题。
市场监督管理局: 消费者可以向市场监督管理局举报商家不退还押金的行为，市场监管部门会依法进行处理。
法律援助机构: 如果涉及的金额较大或维权过程复杂，消费者可以寻求法律援助，委托专业律师处理。
法院: 如果通过上述途径无法解决问题，消费者可以向法院提起诉讼，要求商家退还押金，并请求赔偿损失。
押金不退是一种严重的侵犯消费者权益的行为。无论是在租房、购物，还是其他消费场合，消费者都应当对自己的合法权益保持警觉。如果遇到押金未退还的情况，消费者应当积极采取行动，依法维权。通过合理的途径，保障自身的合法利益不受侵害。